MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略で、移動平均収束拡散と言います。移動平均線を応用したテクニカル手法で、2つの移動平均線で、買いと売りのタイミングを判断することができます。移動平均線は一般的に使用されるSMAと違い、MACDはテクニカル手法の中でも比較的精度が高いとされおり、売買のシグナルとトレンドの方向性を認識するのにかなり役に立ちます。MACDで使用される2本のラインにはそれぞれ名称があり、計算式も異なります。名称と計算式は以下の通りです。
MACD＝短期EMA(指数平滑移動平均線)-長期EMA(指数平滑移動平均線)
シグナル＝MACDのSMA(単純移動平均線 )
MACDのEMAの期間は一般的に、短期EMAが9もしくは12、長期EMAが26を使用します。シグナルで使用するSMAの期間は9を使用します。MACDからシグナルの値を引いて棒グラフにしたものをヒストグラムと呼びます。ヒストグラムによって、MACDとシグナルの乖離の度合いが確認できるようになっています。
MACDの見方
MACDを実際の取引で使用する際には見るべきポイントが決まります。そのポイントをしっかりと押さえておきましょう。MACDではラインが交差したところが非常に重要なポイントとなるのです。MACDとシグナルが交差するところはMACDとシグナルの交差で売買サインを確認することができます。MACDの売買サインの見方は、移動平均線の見方とほぼ同じです。
ゴールデンクロス→MACDがシグナルを上抜ける→買いのサイン
デッドクロス→MACDがシグナルを下抜ける→売りのサイン
これらはグラフのゼロライン(ヒストグラムは0のところ)から離れたところで発生した場合に、売買のタイミングが出ます。また、ゴールデンクロス発生後にMACDのラインがゼロを上回った時は買いサイン、逆にデッドクロスの後にMACDのラインがゼロを下回った時は売りサインとなります。これらは売買サインとして信頼度が高いと言われており、これらのサインを待ってからエントリーするのも勝ちトレードにつながるでしょう。
MACDとシグナル
MACDとシグナルがゼロラインと交差するサインからは、売買のシグナルだけではなく相場のトレンドを把握することもできます。
MACDとシグナルがゼロのラインを上抜ける→上昇トレンドの継続を示す
MACDとシグナルがゼロのラインを下抜ける→下降トレンドの継続を示す
トレンドが勢いの強いトレンドなのか勢いの弱いトレンドなのかを把握するためにも非常に有効なサインということが言えます。この場合は基本的に順張りでエントリーするのが鉄板とされています。上昇トレンドが継続するとされる勢いの強いトレンドがでた場合には、買いのエントリー。下降トレンドが継続するとされる勢いの強いトレンドが出た場合には、売りのエントリーといったように判断しましょう。
ヒストグラム
ヒストグラムも単体でシグナルとして活用することができます。前述の通り、ヒストグラムはMACDとシグナルの差を示しています。つまり、MACDとシグナルが交差した時に、ヒストグラムは0となります。MACDとシグナルがゴールデンクロスになった時は、ヒストグラムはマイナス→0→プラスに転じます。逆に、MACDとシグナルがデッドクロスになった時は、ヒストグラムはプラス→0→マイナスに転換します。ヒストグラムがマイナスからプラスになった時は買いのサイン、プラスからマイナスになった時は売りのサインとみることができます。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは価格とテクニカル指標が逆行している事を示します。価格は上昇しているのにMACDは下がっているようなところです。トレンド発生時にダイバージェンスが発生した場合は、トレンドが弱まっているといえます。発生しているトレンドが転換する可能性を強く示しているため、エントリー時は注意しましょう。
MACDを使用する際の注意ポイント
MACDを使用する際の注意ポイントを確認します。
MACDは精度の高いテクニカル指標ですが弱点ももちろんあります。弱点をあらかじめ知っておくことで、さらにトレードの質をあげることができます。MACDはトレンドが発生している相場では非常に有効ですが、レンジ相場には弱く、騙しが多く発生する事がよくあります。相場がトレンド相場なのかレンジ相場なのか、他のテクニカル指標で確認し、MACDを活用できる相場を見極め、使用するようにしましょう。ダイバージェンスなどでトレンド転換のサインがでたあと、次のトレンドが発生するまでのトレンド終盤にはレンジ相場となることが多々あります。そのため、MACDでは決済のタイミングを正確に判断する事が非常に難しいです。MACDはトレンド相場において有効なテクニカル指標である為、ダイバージェンスなどの相場転換やレンジ相場への移行のサインが見えた時には決済時期が近付いていると予想し備えましょう。
他のテクニカル指標をと組み合わせフィルターに
MACDは有効性の高いテクニカル指標として機能しますが、他のテクニカル指標と組合せることでより強力な信頼度の高い売買シグナルとして使用する事ができます。テクニカル指標にはRSIや移動平均線なストキャスティクス等があります。RSIとの組合せではMACDでは認識できない相場の過熱感も併せて判断材料とする非常に良いテクニカル指標です。RSIでの売買シグナルとMACDでの売買シグナルがダイバージェンスしていない状況においては、信頼度はMAXです。ダイバージェンスを使っての逆張り手法も可能です。ということはバイナリー取引でも十分使用できます。MACDでの取引手法は無限に広がります。